모의투자 최종 수익률 결과 (24년 3월 8일 ~ 24년 6월 15일)

엔비디아 20%
록히드 15%
OXY 14%
피에스케이 12.75%
ASML 12.75%
Slaseforce 12.75%
한미반도체 12.75%

-엔비디아: ai와 컴퓨터 그래픽 핵심기술을 선두하는 기업입니다. 작년에도 많은 성장을 보였고, 올해도 여러 다른 기업들과 교류하며 높은 성장률을 보이기에 선정.

- 록히드 마틴(항공우주): 우주 부문에서 매출총이익률이 31% 증가해서 성장 가능성을 크게 느꼈다. 우-러 전쟁, 이스라엘 전쟁으로 인한 국제정세를 긍정적으로 바라보고 있는 기업. 시총 1046억, 주당배당금 12.60 USD

- 옥시덴털 페트롤리엄(오일, 가스탐사): 벅셔해서웨이가 지난해 4분기 애플 주식 일부를 줄이고 옥시덴털페트롤리엄 등 정유주 비중을 늘림. 글로벌 소비심리가 위축되고 화석연료 사용이 증가할 것을 예상함.

- 피에스케이: 전문가들에게 의하면 2024년에 한국은 세계에서 세 번째로 큰 반도체 생산 능력을 가질 것으로 예상된다. 따라서 한국의 반도체 산업이 한국 경제의 주엔진 역할을 해왔듯이 앞으로도 계속 성장할 것이다. 한국 반도체는 총 8가지 공정을 거쳐서 생산이 되는데 그 중 3가지 공정단계(산화, 세정, 포토공  정)를 피에스케이라는 기업이 담당하고 있다. 따라서 PSK를 유망주로 선정했다.

- ASML홀딩(반도체): EUV노광장비는 수요가 많은 산업이고 경쟁자가 없는 상황이다. 시총 3,912억, 주당배당금 6.60 USD

- 세일스포스(컴퓨터 솔루션 제공업체): 최근 IBM과 협럽함. 현재도 1위인데 성장 가능성이 더 높음. 최근 출시한 고객관계관리 전용 생성 AI서비스(아인슈타인GPT)의 인기가 높다. 시가총액 2,955억, 주당배당금 1.60USD

-한미반도체: 앞으로는 AI가 사용되지 않는 곳이 없을 정도로 중요해질 것이라 생각해서, 관련 장비를 제작하는 '한미반도체'에 투자해보고싶습니다.이미 각광받고있긴 하지만, 더 성장하지 않을까 하는 기대에 걸고싶기 때문! 입니다

우리팀은 왼쪽에서 4번째(황00 팀)

TA님 : 첫번째 사진을 보시면 모든조가 벤치마크 지수인 코스피 지수를 상화함을 알 수 있습니다. 코스피 지수의 경우 3월 8일부터 현재까지의 누적 수익률을 나타낸 것입니다.
두번째 사진을 보시면 각 조의 포트폴리오 변동성을 확인하실 수 있습니다. 이 변동성은 각 포트폴리오별로 비중과 개별 자산의 분산 공분산을 활용해 계산했습니다. 학기 중간에 학우님들께서 포트폴리오를 조정해주셨기에 자산간의 투자 기간 차이가 있었습니다. 따라서 공분산은 3월 8일부터 현재까지의 기간으로 통일해서 구했습니다. 그러나 개별 자산의 분산은 자산이 추가된 날짜를 기준으로 구해 오류를 최소화했습니다. 따라서 약간의 차이가 있다는 점 양해 부탁드립니다.  
세번째 사진은 Sharp ratio를 구한 것입니다. 각 조들이 높은 수익률 대비 비교적 안정적인 변동성을 가졌기에, Sharp ratio 또한, 높은 값을 가졌습니다. 무위험 수익률은 미국 국고채 3년물에 해당기간을 적용했습니다.
정보비율의 경우 포트폴리오 내 개별 자산의 투자 시기가 달라 트래킹 에러를 구하는데 어려움이 있었습니다. 공분산 같은 경우 얼마나 자산간의 상관성이 있는지 확인하는 것이기에 전술한데로 기간을 통일해서 사용했어도 큰 문제가 되지 않을 것이라 생각했습니다. 그러나 트래킹 에러의 경우 단순히 통일해서 구할 시 개별자산이 편입된 시점전과 시점 후가 달라 왜곡될 우려가 있었습니다.

한 학기동안 수고 많으셨습니다. 바쁜 15주차 주말 가운데서도 승리하시길 바라겠습니다.